Vadeli İşlemler
Likidasyon risk yönetimine ilişkin duyuru
2024-07-24 10:23055
Risk yönetimini geliştirmek için, bir kullanıcı bir pozisyonu kapattığında, sistem onun likidasyon riskine erişecektir. Pozisyonun kapatılması likidasyon ile sonuçlanacaksa, talep reddedilecektir. Detaylar şu şekilde:
Çapraz marj
Bir pozisyonu kapatmak için en kötü fiyatı belirlemek amacıyla, çapraz marj hesabında kalan bakiyeyi, her bir pozisyonun değerinin tüm pozisyonların toplam değerine oranına göre dağıtacağız.
Pozisyon değeri oranı = belirli bir pozisyonun değeri ÷ tüm çapraz marj pozisyonlarının toplam değeri
-
Long pozisyonlar için:
En kötü fiyat = işaret fiyatı ÷ (1 - likidasyon işlem ücreti oranı) - çapraz marj hesabında kalan fon × pozisyon değeri oranı ÷ pozisyon sayısı ÷ (1 - likidasyon işlem ücreti oranı)
-
Short pozisyonlar için:
En kötü fiyat = işaret fiyatı ÷ (1 + likidasyon işlem ücreti oranı) + çapraz marj hesabında kalan fon × pozisyon değeri oranı ÷ pozisyon sayısı ÷ (1 + likidasyon işlem ücreti oranı)
İzole Marj:
Long pozisyon için: en kötü fiyat = (pozisyon marjı - pozisyon fiyatı × long pozisyon) ÷ [long pozisyon × (likidasyon işlem ücreti oranı - 1)]
Short pozisyon için: en kötü fiyat = (pozisyon marjı + pozisyon fiyatı × short pozisyon) ÷ [short pozisyon × (likidasyon işlem ücreti oranı + 1)]
Likidasyon işlem ücreti oranı 0,0006 olarak belirlenmiştir.
Gelecekte yapılacak kural değişiklikleri için önceden bildirimde bulunulacaktır.
Paylaş
