Annonce concernant la gestion du risque de liquidation

Afin d'améliorer la gestion des risques, le système va accéder au risque de liquidation lorsqu'un utilisateur clôture une position. Si la clôture de la position entraîne une liquidation, la demande est rejetée. Voici les détails :

Marge croisée

Nous répartirons le solde restant sur le compte de marge croisée en fonction de la proportion de la valeur de chaque position par rapport à la valeur totale de toutes les positions, afin de déterminer le prix le plus défavorable pour la clôture d'une position.

Ratio de valeur de la position = valeur de la position spécifique ÷ valeur totale de toutes les positions de marge croisée

Prix le plus défavorable = prix de référence ÷ (1 - taux de frais de liquidation) - fonds restants sur le compte de marge croisée × ratio de valeur de la position ÷ nombre de positions ÷ (1 - taux de frais de liquidation)

Prix le plus défavorable = prix de référence ÷ (1 + taux de frais de liquidation) + fonds restants sur le compte de marge croisée × ratio de valeur de la position ÷ nombre de positions ÷ (1 + taux de frais de liquidation)

Marge isolée

Pour une position long : Prix le plus défavorable = (marge de la position - prix de la position × position long) ÷ [position long × (taux de frais de liquidation - 1)].

Pour une position short : Prix le plus défavorable = (marge de la position + prix de la position × position short) ÷ [position short × (taux de frais de liquidation + 1)].

Le taux de frais de liquidation est fixé à 0,0006.

Toute modification des règles à l'avenir fera l'objet d'une annonce préalable.