Гайд по сеточной торговле фьючерсами
Что такое сеточная торговля?
Сеточная торговля - это разновидность количественной торговой стратегии, при которой пользователи размещают определенное количество ордеров на покупку и продажу (в геометрических и арифметических форматах) в пределах установленного ими ценового диапазона и получают постоянную прибыль за счет автоматической покупки по низкой цене и продажах при высокой из-за постоянных изменений цен на рынке криптовалют. Если прогнозируется, что на рынке будут колебания, благоприятные для лонг позиции, вы можете установить ценовой диапазон, купить начальную позицию и выставить ордера на покупку и ордера на закрытие лонг позиций в соответствующей сетке одновременно. Таким образом, вы можете получать прибыль от рыночных изменений, постоянно покупая и закрывая лонг позиции.
Предупреждение о риске
Торговля фьючерсной сеткой — это инструмент, который не следует рассматривать как финансовый или инвестиционный совет. Прибыль от торговли сеткой зависит от одностороннего медвежьего рынка (стандартная сетка) или волатильных ценовых интервалов. Принося огромную прибыль, использование фьючерсной сетки может также принести вам большие убытки. Волатильные изменения цен могут привести к ликвидации всей вашей маржи. Торговля сеткой используется на ваше усмотрение и на ваш страх и риск. Bitget не несет ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть в результате использования вами этой функции. Пользователям рекомендуется принимать рациональные решения, тщательно оценивая собственную устойчивость к риску.
Как начать торговлю фьючерсной сеткой?
1. Перейдите к торговле фьючерсной сеткой
Веб-версия: на веб-сайте Bitget нажмите [Стратегия торговли] - [Торговля фьючерсами] на панели навигации, чтобы перейти на страницу торговли фьючерсной сеткой.
Мобильная версия: нажмите [Стратегия] - [Торговля фьючерсными стратегиями], чтобы перейти на страницу торговли фьючерсной сеткой.
2. Выберите торговую пару
Выберите пару на торговой странице. Обратите внимание, что для торговой пары можно создать только одну стратегию. Если стратегия уже есть, вы не сможете создать вторую.
3. Создание торговой сетки
3.1 Создать стратегию ИИ (самый простой способ)
Основываясь на данных тестирования торговой пары за последние семь дней, стратегия ИИ будет рекомендовать наиболее прибыльные параметры. Годовая процентная доходность (APY) рассчитывается по стратегии ИИ при кредитном плече 1X. Ваше текущее кредитное плечо и режим позиции отображаются в интерфейсе стратегии. Если вам нужно изменить их, вы можете сделать это, нажав [Изменить] и перейдя на страницу торговли фьючерсами. После этого вам нужно только выбрать начальное поле и нажать [Создать].
Закрывать ли позицию при отключении стратегии или нет, вы можете выбирать на свое усмотрение. Если вы выберете «да», позиция, созданная на основе стратегии сетки, будет закрыта по завершении стратегии без дальнейшего удержания.
3.2 Ручное создание
Базовые настройки
- Нижняя цена: нижняя часть ценового диапазона торговли по сетке. Система больше не будет выполнять ордера, когда рыночная цена ниже установленной цены.
- Верхняя цена: верхняя часть ценового диапазона сетки. Система больше не будет выполнять ордера, когда рыночная цена выше установленной цены.
- Количество сеток: ценовой диапазон разбит на соответствующие доли.
- Доступная сумма: доступный баланс на вашем фьючерсном счете.
- Начальная маржа: сумма, которую пользователи должны ввести, чтобы начать торговлю сеткой.
- Кредитное плечо: вы можете изменить кредитное плечо на странице торговли фьючерсами. Из-за больших колебаний цен на активы, мы советуем не устанавливать высокое кредитное плечо. Если ваше текущее кредитное плечо слишком велико, мы предложим подходящее.
- Режим позиции: вы можете изменить режим позиции на странице торговли фьючерсами. Мы поддерживаем запуск стратегии сетки либо в режиме изолированной маржи, либо в режиме кросс маржи.
Расширенные настройки
- Триггерная цена: ордера сетки будут активированы, когда последняя цена достигнет установленной вами триггерной цены.
- Цена тейк-профита: когда последняя рыночная цена достигнет цены тейк-профита, сетка перестанет работать.
- Цена стоп-лосс: когда последняя рыночная цена достигает цены стоп-лосс, сетка перестает работать.
- Лимит цены открытия: параметр используется для ограничения разницы между средней торговой ценой начального ордера и ценой размещения ордера в определенном диапазоне. (Из-за волатильности крипторынка, цена исполнения может отличаться от ожидаемой на момент размещения ордера. Рекомендуется контролировать проскальзывание, установив лимит цены открытия).
Для текущих ордеров
1. После создания сетки щелкните вкладку [Текущие], чтобы проверить текущие и отложенные ордера сетки. Пользователи могут нажать [Завершить], чтобы отменить текущие заказы. Или нажмите [Поделиться], чтобы поделиться этой стратегией.
Для закрытых ордеров
2. Нажмите на вкладку [История], чтобы проверить историю торговли по сетке.
Формулы
Минимальная маржа, необходимая для начала торговли по сетке
Маржа рассчитывается на основе интервала сетки, количества сеток и минимального количества ордеров, которые необходимо разместить, чтобы гарантировать свободное функционирование сеточной стратегии. В частности, маржа включает в себя следующие три части:
Чтобы гарантировать открытие ордеров в сетке, вы должны иметь маржу для размещения ордеров на покупку ниже начальной цены и маржу для открытия позиций и размещения ордеров на продажу (вам необходимо открывать позиции перед размещением ордеров на продажу) выше начальной цены.
Из-за огромных колебаний цен на активы, вам необходимо умножить маржу для размещения ордеров на продажу на коэффициент, который зависит от последних рыночных условий.
Комиссии за сделки уже зарезервированы в расчетах. Поскольку на ранней стадии торговли прибыль не генерируется, следует зарезервировать комиссии за сделки, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие позиций.
Расчет прибыли
Начальная маржа
Относится к марже, которая закладывается, когда пользователь создает стратегию сетки, показатель зависит от кредитного плеча при создании. Расчет последующей доходности зависит от маржи соответствующего кредитного плеча при создании стратегии.
Прибыль сетки
Прибыль сетки = ценовой интервал сетки x мин. (количество ордеров на покупку в сетке, количество ордеров на продажу в сетке).
Общая прибыль сетки = сумма прибыли во всех сетках.
Плавающая прибыль/убыток
Плавающая прибыль/убыток = (текущая цена - средняя цена покупки) x текущие позиции
Общая прибыль
Общая прибыль = прибыль сетки + плавающая прибыль/убыток
Годовая процентная доходность (APY)
Годовая процентная доходность (APY) = общая прибыль/начальная маржа/количество рабочих дней сетки x 365
Пример использования
Лонг сетка на фьючерсах
В качестве примера возьмем пару BTC/USDT. Предположим, параметры вашей стратегии установлены, как показано ниже:
Верхняя цена: 60 000 USDT
Более низкая цена: 40 000 USDT
Количество сеток: 5 (арифметическая)
Сумма инвестиций: 10 000 USDT
Текущая цена BTC/USDT: 50 000 USDT
Согласно вышеперечисленным параметрам ценовая структура данной стратегии будет размещена в (USDT): 60 000, 56 000, 52 000, 48 000, 44 000, 40 000.
Ордера лонг сетки размещаются от верхней до нижней сетки. Когда лонг ордера исполняются, ордер на продажу размещается на сетке над ней. Поскольку верхняя цена установлена на уровне 60 000 USDT, стратегия сетки начнет с размещения ордера на длинную позицию на уровне 56 000 USDT. Цена этого ордера на длинную позицию выше текущей цены (50 000 USDT), поэтому теоретически она будет немедленно исполнена. После того, как ордер на 56 000 USDT будет исполнен, будет размещен новый ордер на продажу на 60 000 USDT. Когда ордер на длинную позицию в размере 52 000 USDT будет исполнен, соответственно будет размещен ордер на продажу в размере 56 000 USDT, который достигнет сетки 48 000 USDT. Поскольку текущая цена составляет 50 000 USDT, ордер на длинную позицию по цене 48 000 USDT не может быть исполнен, поэтому ордера на продажу по цене 52 000 USDT размещаться не будут. Точно так же ордера на длинные позиции на 44 000 USDT и 40 000 USDT не будут исполнены. Вот как сетка рассчитывает фактическую сумму базовой валюты, необходимую для размещения ордеров и оплаты комиссий. Далее сетка автоматически размещает рыночные ордера на покупку базовой валюты. При успешной активации стратегии сетки, ордера будут открываться в таком порядке:
После активации сетки, когда цена упадет до 48 000 USDT, будет исполнен лонг ордер и одновременно будет размещен ордер на закрытие лонг позиции на уровне 52 000 USDT. Если цена продолжит снижаться и упадет до 52 000 USDT, то ордер на закрытие длинной позиции будет исполнен, а ордер для лонг позиции будет размещен на уровне 48 000 USDT, чтобы достичь покупки по самой низкой цене и продажи по самой высокой.
Если цена BTC превысит 60 000 USDT или упадет ниже 40 000 USDT, стратегия будет остановлена.
Когда цена BTC вернется в ценовой интервал сетки, торговля возобновится по стратегии.
Команда Bitget
[Свяжитесь с нами]
Служба поддержки: [email protected]
Сотрудничество: [email protected]
Сотрудничество по маркет мейкингу и алго-трейдингу: [email protected]
[Официальные каналы]
Поделиться
